Анастасия родилась 20 января 1976 года в семье Юрия Фёдоровича, чемпиона Советского Союза по настольному теннису 1983 года, тренера по легкой атлетике в спортшколе, и Тамары Владимировны, гида-экскурсовода по Санкт-Петербургу. По словам самой Волочковой, она мечтала стать балериной с пяти лет, с тех пор, как мама сводила её на балет «Щелкунчик» в Мариинский театр. Выпускница Санкт-Петербургской академии русского балета, ученица известного педагога Натальи Дудинской. В 1994 году начинает карьеру ведущей балерины Мариинского театра. Исполняет главные партии в таких постановках, как «Жизель», «Раймонда» и «Жар-птица». В 1998 году получает от Владимира Васильева приглашение в Большой театр на главную партию Царевны-Лебедь в его новой постановке «Лебединого озера». Станцевала также партии Никии («Баядерка»), Раймонды, Феи Сирени («Спящая красавица») в постановке Юрия Григоровича. Наряду с работой в труппе Большого театра балерина начинает сольную карьеру, выступая с собственными концертными номерами и в труппе других театров. С 2000 по 2005 год, с перерывами, продолжался конфликт Волочковой с администрацией Большого театра. В 2000 году Волочкова после гастролей в Великобритании получила ангажемент в Лондоне в Английский Национальный Балет. Хореограф Дерек Дин специально для Анастасии сочиняет новый образ Феи Карабос («Спящая красавица»). В результате её контракт с Большим театром ограничился второстепенными партиями. Однако в марте 2000 года балерина возвращается в Москву и подписывает контракт на следующий сезон на главные роли в Большом театре. В это же время Волочкова превращается в звезду светской хроники, таблоидов, постоянно появляется в различных телевизионных шоу и становится «лицом» ювелирного дома Chopard. В 2003 году администрация отказывается подписать очередной контракт на год, ограничиваясь четырьмя месяцами. Волочкова в ответ обращается в судебные инстанции и поднимает полемику о правомочности такого решения в СМИ. В сентябре 2003 года балерина была официально уволена из труппы. Формальным поводом стало то, что балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнёра. Евгений Иванченко, единственный партнёр балерины, получив травму, уволился из театра. Хотя в итоге суд принял сторону истицы Волочковой, в результате тяжбы она покинула труппу Большого театра. С 2005 года она работает в собственных проектах, снимается в фильмах, телевизионных сериалах и рекламных роликах. В 2009 году была выпущена автобиография Волочковой «История русской балерины». 17 июня 2010 года Волочкова защитила диссертацию по теме творческих школ в регионах России и получила степень МВА в Высшей школе экономики. Анастасия Волочкова проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
