Дельта — чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива.
Гамма — чувствительность дельты опциона к изменению цены базового актива.
Вега — чувствительность цены опциона к изменению подразумеваемой волатильности.
Тета — ожидаемое изменение цены опциона с течением времени при отсутствии риска изменения цены базового актива.
Ро — коэффициентом ро (Rho) обычно принято характеризовать изменение цены опциона по отношению к процентным ставкам.
«Длинная гамма» или «длинная вега» означает положительную чувствительность к этому греку (увеличение прибыли по позиции при увеличении грека).
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
·
Нассим Николас Талеб
