Справедливая стоимость опциона определяется мерой неопределенности относительно будущих колебаний цены его базового актива. Чем больше неопределенность, тем выше стоимость опциона.
Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий
·
Вадим Цудикман
