Система установления лимитов должна отвечать следующим требованиям:
• действие лимитов распространяется на все виды деятельности, сопряженные с кредитным риском;
• при расчете лимитов агрегируются все виды вероятных потерь;
• лимиты устанавливаются на основе системы внутренних кредитных рейтингов, связанных с конкретными заемщиками или их группами;
• лимиты не должны пересматриваться по требованию клиента;
Процесс управления кредитными рисками включает в себя следующие этапы:
• идентификация риска;
• количественная оценка риска;
• мониторинг риска;
• принятие решения об изменении уровня риска;
• выбор и реализация мер по снижению (увеличению) риска;
• контроль за уровнем риска и эффективностью принятых мер
управления технической составляющей риска ликвидности можно рекомендовать следующий алгоритм:
1) провести анализ известных будущих платежей (согласно имеющимся обязательствам и заключенным контрактам);
2) составить прогноз появления возможных будущих обязательств (например, на основе истории компании);